题目：Stochastic optimal control problems of Markov processes

报告人：朱全新 博士 教授

时间：2014年12月18日下午3:30

地点：浦江A楼 407

摘要：In this talk, we first introduce the stochastic optimal control model of Markov processes, and then present some recent related results and methods. Our report is mainly concerned with the optimal control conditions and results as well as the optimal control algorithm.

报告人简介：

朱全新，男, 1975 年 11 月生, 博士, 教授, 博士生导师,南京师范大学“百名青年领军人才”, 南京师范大学“青蓝工程”学科带头人，统计学一级学科博士点负责人, 统计与金融数学研究室主任。主要从事马氏过程、随机控制以及随机微分方程的理论及应用研究工作。近年来发表SCI论文50余篇,论文被SCI他引500多次,发表在《Nonlinear Anal.: RWA》的SCI文章被评为2012年度Science Direct数据库中最热门的25篇文章之一,并有7篇第一作者SCI论文进入全球前1%学科。荣获2011年度“中国百篇最具国际影响”学术论文（第一完成人）、2012 年“浙江省政府科学技术奖”三等奖（第一完成人）、 2012 年“宁波市政府科技进步奖”二等奖（第一完成人）、2011年“浙江省高等学校科研成果奖”二等奖（第一完成人）、 2012年中国运筹学会不确定系统分会“运筹学新人奖”、2008年第三届中国运筹学会“青年科技奖”二等奖、2014年第四届江苏省数学成就奖等多项科研成果奖励。现担任国际刊物《Mathematical Problems in Engineering》(SCI)、《T.J. Math. Anal. Appl.》和《J. Appl. Math.》的编委。